Implizite Volatilität

Maßzahl, die die erwarteten Preisschwankungen des Basiswertes angibt. Berechnet wird sie über die aktuellen Marktpreise und nicht über historische Daten über die Preisschwankungen des Basiswerts. Sie wird verwendet, um beispielsweise Optionen zu bewerten. In Deutschland ist der VDax das bekannteste Barometer für die Abbildung der impliziten Volatilität.